1 function [DB] = DieboldMariano(Err1,Err2)
   2 % Antoine Devulder 30 octobre 2007
   3 % Si la statistique de Diebold Mariano est positive > 1.96, alors le modèle
   4 % correspondant aux séries d'erreurs entrées en premier est significativement moins performant.
   5 
   6 horizon=size(Err1,2);
   7 taille = size(Err1,1);
   8 nb_var = size(Err1,3);
   9 DB=zeros(nb_var,horizon);
  10 
  11 for variable=1:nb_var
  12     for h=1:horizon
  13         Serie1=Err1(:,h,variable);
  14         Serie2=Err2(:,h,variable);
  15         Ecart=Serie1.^2-Serie2.^2;
  16         EcartCentre=Ecart-mean(Ecart)*ones(taille,1);
  17         varcum=EcartCentre'*EcartCentre/taille;
  18         for i=1:floor(4*(taille/100)^(2/9))
  19             Gamma=1/(taille-i)*EcartCentre(1+i:taille)'*EcartCentre(1:taille-i);
  20             varcum=varcum+2*(1-i/horizon)*Gamma;
  21         end
  22         if varcum<0
  23             DB(variable,h)=1000;
  24         else
  25             DB(variable,h)=mean(Ecart)/sqrt(varcum/taille);
  26         end
  27     end
  28 end