Dynare forums

Bonjour à tous,

je travaille sur le code du modèle de Smets & W. (2007) qui est décomposé en deux parties: le modèle et un fichier usmodel_stst.m (que je fais tourner sous dynare 3.096). Les équations qui sont dans le fichier externes me semblent pouvoir être intégrées directement dans le fichier mod (je les vois comme des paramètres définis par une équation...).
Lorsque je le fais, j'obtiens les mêmes estimations de paramètres, la même matrice de covariance des chocs, en revanche la matrice de corrélation, les coeff d'autocorrélation et les fonctions de transition changent un peu. Par exemple l'autocorrélation de dy passe de 0.277 à 0.299
Voyez-vous une raison? Y'a-t-il un gain à mettre des équations dans un fichier externe?

Ma fin n'est pas d'avoir un code pour ce modèle mais de comprendre l'origine des écarts entre les deux syntaxes en vue d'un autre code proche...

Merci d'avoir lu ce message!
Cordialement, YM

Bonjour,
Je ne vois pas une raison pour laquelle les deux methodes sont differentes. Mais essayez d'estimer votre steady-state sur Matlab (pas dynare) en utilisant d'un fichier externe. Je veux dire:



// derived from steady state
usmodel_stst;

ctrend=(cgamma-1)*100;
conster=(cr-1)*100;
constepinf=(cpie-1)*100;
constelab=0;

model(linear);
.........

Pourtant, il faut mettre en jour votre version de Dynare. Les veilles versions risques d'avoir les "bugs" qui sont resolues dans les versions plus recentes.

http://www.dynare.org/DynareWiki/KnownBugs

Cordialement

Je ne suis pas sure de la méthode mais je vais tenter!
Merci de votre réponse
YM

Pour information, même si je n'ai pas compris pourquoi, pour obtenir les estimations originelles du modèle, il faut mettre les paramètres calculés dans le bloc "model" (avec les #).

Cordialement,
Y.M.